Devisen-index

Relativer Volatilitätsindex (RVI) Donald Dorsey erarbeitete den Relativen Volatility Index (RVI), der RSI, nur mit der Standardabweichung der letzten 10 Tage anstelle der alltäglichen Preisschwankungen. Die RVI wird in der Regel als Fixierung Indikator, weil es in anderer Weise als Preis misst und es hat das Ziel, Devisenmarkt Stärke zu interpretieren. Es wird gewöhnlich bei der Skala von 0 bis 100 verwendet, um die Richtung der Flüchtigkeit während der RVI-Messungen herauszufinden. Die Volatilität ist mehr auf der Oberseite, wenn es über die 50s Marke auf der Skala kommt. Die Richtung der Volatilität ist nach unten, wenn sie niedriger als die 50s Ebene auf der Skala fällt. Dorseys erster Test zeigte, dass das RVI als RSI verwendet werden könnte. Aber später Dorseys Test der Rentabilität eines grundlegenden gleitenden durchschnittlichen Crossover-System zeigte, dass es durch die Anwendung von ein paar Regeln verbessert werden könnte: Nur kaufen, wenn RVI gt 50. Nur verkaufen, wenn RVI lt 50. Wenn Sie den Kauf bei 50 verpasst, Kaufen Sie lange wenn RVI gt 60. Wenn Sie den Verkauf bei 40 verpasst haben, verkaufen Sie kurz, wenn RVI lt 40. Schließen Sie eine lange wenn RVI fällt lt 40. Schließen Sie einen kurzen wenn RVI steigt gt 60.VIX - CBOE Volatility Index Was ist der VIX - CBOE Volatility Index VIX ist das Tickersymbol für den Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index, der die Erwartungen der Märkte auf 30-Tage-Volatilität zeigt. Es wird unter Verwendung der impliziten Volatilitäten einer breiten Palette von SP 500 Indexoptionen konstruiert. Diese Volatilität ist zukunftsorientiert. Wird aus beiden Anrufen und Puts berechnet und ist ein weit verbreitetes Maß für das Marktrisiko. Oft als die Investor-Angst-Messgerät bezeichnet. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN VIX - CBOE Volatilitätsindex Der CBOE entwarf den VIX, um verschiedene Volatilitätsprodukte zu erzeugen. Nach dem CBOE-Lead sind seither zwei Variationen von Volatilitätsindizes entstanden: der VXN. Der den NASDAQ 100 und den VXD verfolgt, der den Dow Jones Industrial Average (DJIA) verfolgt. Der VIX war jedoch der erste erfolgreiche Versuch, einen Volatilitätsindex zu erstellen und umzusetzen. Im Jahr 1993 eingeführt, war es ursprünglich ein gewichtetes Maß für die implizite Volatilität von acht SP 100 an der Geld-Put-und Call-Optionen. Zehn Jahre später, im Jahr 2004, erweiterte es sich auf Optionen auf der Grundlage eines breiteren Index, der SP 500, die eine genauere Sicht der Erwartungen der Investoren auf die zukünftige Marktvolatilität ermöglicht. VIX-Werte größer als 30 sind in der Regel mit einer großen Menge an Volatilität als Folge der Investor Angst oder Unsicherheit verbunden, während Werte unter 20 im Allgemeinen weniger Stress, sogar selbstgefällig, Zeiten in den Märkten entsprechen. Wie der VIX-Wert etabliert ist Der VIX ist ein berechneter Index, ähnlich dem SP 500 selbst, obwohl er nicht auf Basis der Aktienkurse abgeleitet wird. Stattdessen verwendet es den Preis der Optionen auf dem SP 500 und schätzt dann, wie flüchtig diese Optionen zwischen dem aktuellen Datum und dem Optionen-Ablaufdatum sein werden. Die CBOE kombiniert den Preis von mehreren Optionen und ergibt einen aggregierten Wert der Volatilität, den der Index verfolgt. Während es keine Möglichkeit gibt, den VIX direkt zu handeln, bietet die CBOE VIX-Optionen an, die einen Wert haben, der auf VIX-Futures und nicht auf dem VIX selbst basiert. Darüber hinaus gibt es 24 weitere Volatilitäts-Exchange-Traded-Produkte (ETPs) für die VIX, wodurch die Gesamtzahl auf 25. Ein Beispiel für die VIX-Bewegungen der VIX sind weitgehend abhängig von Marktreaktionen. Zum Beispiel, am 13. Juni 2016, stieg der VIX von mehr als 23 und schloss bei einem Höchststand von 20,97, was seinen höchsten Stand in mehr als drei Monaten. Die Spike in der VIX kam wegen eines globalen Verkauf von US-Aktien. Dies bedeutet, dass globale Investoren sahen Unsicherheit auf dem Markt und beschlossen, Gewinne zu nehmen oder zu realisieren Verluste, die eine höhere aggregierte Aktienangebot und geringere Nachfrage, steigende Volatilität des Marktes verursacht. CBOE Volatility Index (VIX) Wir empfehlen Ihnen, Kommentare zu engagieren, Teilen Sie Ihre Perspektive und stellen Fragen von Autoren und einander. Um jedoch das hohe Niveau des Diskurses wersquove alle zu Wert und Erwartung zu halten, halten Sie bitte die folgenden Kriterien im Auge behalten: Enrich the conversation Bleiben Sie konzentriert und auf dem richtigen Weg. Nur post Material thatrsquos relevant für das Thema diskutiert. Sei höflich. Auch negative Meinungen lassen sich positiv und diplomatisch gestalten. Verwenden Sie Standard-Schreibstil. Inkrementieren Sie Interpunktion und Groß - und Kleinschreibung. HINWEIS. Spam und / oder Werbebotschaften und Links innerhalb eines Kommentars werden entfernt. Vermeiden Sie Missbrauch, Verleumdung oder persönliche Angriffe, die an einen Autor oder einen anderen Benutzer gerichtet sind. Donrsquot Monopolisieren Sie das Gespräch. Wir schätzen Leidenschaft und Überzeugung, aber wir glauben auch stark daran, jedem eine Chance zu geben, ihre Gedanken zu lüften. Daher erwarten wir, dass die Kommentatoren neben der zivilen Interaktion auch ihre Meinungen prägnant und nachdenklich ansprechen, aber nicht so oft, dass andere verärgert oder beleidigt sind. Wenn wir Beschwerden über Personen erhalten, die einen Thread oder ein Forum übernehmen, behalten wir uns das Recht vor, diese von der Website ohne Rückgriff zu verbieten. Nur englische Kommentare sind erlaubt. Die Urheber von Spam oder Missbrauch werden von der Website gelöscht und von der künftigen Registrierung bei Investingrsquos discretion verboten. Ich habe die Erläuterungen zur Anlage kommentiert und erkläre mich damit einverstanden. VIX: Volatilitätsindexindikator Im Jahr 1993 führte die Chicago Board Options Exchange (CBOE) den VIX-Index ein, um die Markterwartungen und die kurzfristige Volatilität im Verhältnis zum SampP 100 zu messen Optionen Preise. Seitdem wird der VIX-Index (oft die Angst-Index genannt), ein führender Barometer für die Beurteilung der Stimmung der Anleger und die Volatilität der US-Märkte betrachtet. Zehn Jahre später, im Jahr 2003, in einer gemeinsamen Anstrengung zwischen der CBOE und Goldman Sachs, die Berechnung des VIX wird aktualisiert, um anders die erwartete 30-Tage-Volatilität zu messen. Es basiert nun auf dem amerikanischen SampP 500 Index (SPXSM), der der Maßstab für US-Aktien ist. Die erwartete Volatilitätsschätzung wird mit dem gewichteten Durchschnitt der SampP 500s Call - und Put-Optionen berechnet. Diese neue Methode, die ein Portfolio von SPX Optionen Volatilität, repliziert wird, hat sich zu einem Standard-Handelspraktiken auf den Finanzmärkten und Devisenmarkt. Am 24. März 2004 führte die CBOE den ersten Futures-Kontrakt auf der Basis des VIX-Index ein, der auf dem Markt gehandelt werden kann. Zwei Jahre später, im Februar 2006, startete die CBOE Optionen auf Basis des VIX-Index. In weniger als fünf Jahren hat der Handel mit Optionen und Futures auf Basis des VIX-Indexes mehr als 100.000 Kontrakte pro Tag erreicht. Wenn der VIX-Indexstand hoch ist, sind die Aktienmärkte instabil, nervös und sehr volatil. Das Wichtigste ist nicht die Ebene des Index, sondern seine Variation. Die Märkte sind pessimistisch, wenn der Index steigt und umgekehrt, sie sind optimistisch, wenn sie abnimmt. Copyright copy2009-2016 forex-central Alle Rechte vorbehalten Warnung Site Map OANDA verwendet Cookies, um unsere Webseiten einfach zu benutzen und an unsere Besucher angepasst zu machen. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website stimmen Sie zu OANDA8217s Cookies im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung. Um Cookies zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten, besuchen Sie bitte aboutcookies. org. Das Einschränken von Cookies verhindert, dass Sie von einigen Funktionen unserer Website profitieren. 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Dieser Wert ist immer positiv und kann als ein einfaches Maß für die Marktvolatilität für das ausgewählte Währungspaar oder die Rohware verwendet werden. Hinweis: Nicht alle Instrumente (Metalle und CFDs) sind in allen Regionen verfügbar. Wie diese Grafik-Paar-Auswahl zu verwenden: Verfügbar Paare gefiltert werden können, mit der höchsten positiven / negativen Kursbewegung oder höchste absolute High-Low-Bewegungen auf diejenigen zu konzentrieren. Alternativ können Sie Währungspaare einzeln hinzufügen oder wählen Sie eine Kategorie (Majors, Rohstoffe, CFDs, Exoten oder alle). Derzeit angezeigte Paare können durch die Tariftabelle auf der rechten Seite gelöscht werden. Die Schaltfläche Save speichert die aktuell ausgewählten Paare als Standardreihenoption, mit deren Hilfe diese benutzerdefinierte Auswahl wiederhergestellt werden kann.